Zalamea de la Serena se conocía en tiempos romanos por el nombre de Iulipa y llegó a ser municipio de Roma. De esta época romana se conserva el impresionante Dístylo sepulcral, de más de 23 metros de altura. Es uno de los monumentos de estas características más importantes del mundo, sólo se conservan algunos similares en Siria. La estructura del Dístylo llegó a formar parte del muro de la Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros (siglo XVI), hasta que a mediados del siglo XX se restauró en su localización actual.